Sistemas de negociação baseados em volatilidade

Sistemas de negociação baseados em volatilidade
Eu já toquei os regimes comerciais antes; e a mudança de regime baseada na volatilidade estava na minha pilha de pesquisa desde então. Hoje, eu considero um exemplo prático: Tendência. Resultados seguidos com base na entrada vs. volatilidade passada.
Conceito do Código do Sistema.
Desenvolvi um simples filtro Trading Blox, que calcula a volatilidade atual (através do Average True Range) e seu percentil ao longo dos dados anteriores.
O filtro define uma gama de valores de classificação de volatilidade aceitos, para os quais um comércio pode ser tomado. Isso permitiria que um sistema rejeite todos os negócios para os quais a volatilidade é muito alta (por exemplo, no decile superior) ou muito baixa, ou uma mistura de ambos.
O código do filtro está disponível para download no final deste artigo. Os parâmetros que usei foram 39 dias para o ATR (exponencial) e um lookback de 250 dias para o ranking percentil.
O sistema real testado aqui é um cruzamento de média móvel 20/50 clássico usado no relatório do Estado de TF, usando o mesmo portfólio diversificado.
Volatilidade: Bom ou ruim?
Tendência A seguir é frequentemente pensada como uma "volatilidade longa" # 8221; estratégia, mas poderia alta volatilidade antes da entrada comercial ser prejudicial?
Na verdade, a Trend Following geralmente gera muitos pequenos perdedores equilibrados por pequenos e médios vencedores, o desempenho positivo que vem de alguns grandes vencedores (das grossas caudas). Essa é uma maneira de vê-lo e # 8211; o que pode ser ilustrado com esta distribuição de múltiplos R para o sistema de cross-over MA de 20/50:
Todos os negócios vencedores de 0R a 7R podem ser vistos como equilibrando os negócios perdidos (principalmente entre 0R e 1R), enquanto o & # 8220; grande lançador & # 8221; Os negócios (8R +) compõem a rentabilidade do sistema.
Se usar um gerenciamento de dinheiro fraccional fixo clássico com base na volatilidade (por exemplo R = risco de entrada comercial = 3 ATR = 1% de capital), o múltiplo R é semelhante a um múltiplo de volatilidade. E com uma volatilidade de entrada relativamente alta, é menos provável que a variável de volatilidade possa atingir valores altos e, portanto, o sistema é menos propenso a gerar grandes acertos e # 8221; comércios.
Isto é o que nós vamos verificar.
Resultados do teste do sistema.
Para testar o impacto dos níveis de volatilidade da entrada comercial na rentabilidade comercial, executei o sistema em etapas, com os limites do filtro de volatilidade cobrindo cada decil distinto (ou seja, entre 0 e 10%, 10% e 20%, etc.)
Os resultados estão abaixo:
Parece haver uma tendência negativa entre o valor médio da R do comércio e o valor da volatilidade relativa:
O que é bastante impressionante é que o Win% não muda muito em todos os deciles (e, se tudo estiver ligeiramente acima), ao contrário do múltiplo R médio. Isso parece indicar que os negócios vencedores simplesmente não atingem esses altos valores de R quando a volatilidade é alta no momento da entrada.
Abaixo estão os resultados ao ampliar o decile superior:
A adição desses negócios de alta volatilidade pode resultar em diversificação extra (se for adotar a lógica de # 8220; quanto mais merrier & # 8220;), mas eles definitivamente não parecem ser o melhor uso de sua (provavelmente preciosa) margem . Se a sua margem disponível lhe permite trocar 50 instrumentos sem filtro de volatilidade, você poderá negociar 55 instrumentos com 90% de volatilidade máxima e obter uma melhor rentabilidade comercial.
Em qualquer caso, fiz um teste rápido, filtrando os negócios de alta volatilidade em 90%, 95% e 100% (sem filtragem) e os resultados mostram uma melhora na filtragem:
Download de código.
O código Trading Blox é composto por 2 blox:
Blox auxiliar, que calcula o percentual de classificação para o Atr Portfolio Filter Blox, que impede que as negociações sejam inseridas se infringirem o intervalo de porcentagem de porcentagem aceitável.
Estes podem ser adicionados a qualquer sistema padrão sem modificações.
6 Comentários até agora e darr;
Eu pensei em fazer um teste simulado, mas você me bateu, obrigado. Muito ruim, você não codificou na AB.
Oi, eu sou muito novo para seguir as tendências, embora eu tenha acompanhado o seu blog por algum tempo, parabéns, é um dos blogs. De qualquer forma, uma vez que muitas das minhas estratégias envolvem opções de venda, o perfil de longa volatilidade das tendências seguidas começou a interessar-me como uma cobertura, quero saber se eu entendo direito, acredito que regimes com grande volatilidade inicial (por exemplo, 2008, início de 2009) tornar a aposta muito menor, uma vez que o risco de equidade de 1% representa menos nocional, uma vez que vol é tão alto, então os grandes home runs são simples, não há para tornar o sistema rentável. Isso parece bastante importante, porque em 2009 as grandes tendências (o inverso das de 2008), no entanto, a tendência após o desempenho foi horrível. Talvez seja interessante explorar o uso de um ATR menor para parar a perda, em vez disso, quando vol é realmente alto.
Desculpe, quis dizer um dos melhores blogs comerciais.
Correto: com maior volatilidade, o tamanho da aposta de 1% significaria menos nocional e porque o alto vol, menor probabilidade de grandes corridas domésticas.
Isso pode muito bem ser uma razão pela qual o 2009 não foi bem sucedido para a Trend Followers & # 8211; apesar de algumas estratégias da Trend Following ganharem dinheiro.
Estou certo de que este código precisa ser manualmente preparado? A função de porcentagem de rank que você criou só começará a calcular na data de início do teste e ganhou # 8217; t dar um bom resultado até a & # 8220; ATRPctRkDays & # 8221; passou.
Minha abordagem foi criar um filtro que não permite que os negócios ocorram até depois do & # 8220; ATRPctRkDays & # 8221; passou. No entanto, isso terá um efeito nos cálculos que usam a data de início do teste, como CAGR, etc.
Não encontrei uma maneira de obter indicadores personalizados na Trading Blox para prime antes da data de início do teste, curioso se você tiver uma abordagem melhor.
nqwr, sim, eu acho que você está certo. Em teoria, o código precisa ser preparado para que nenhum comércio seja permitido antes do ATR priming + ATRPctRkDays. Em outros projetos, tive que verificar o índice do dia para várias peças de código para indicadores personalizados.
Na prática para este teste, não tenho certeza de como eu fiz, mas acho que devo ter adicionado outro indicador (manequim) que teria sido preparado apenas nos dias iniciais da ATR + ATRPctRkDays.
I & # 8217; d verificar o fórum da TB para discussões sobre este tópico e # 8230;
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Jim Berg & # 8217; s Truth About Volatility Trading System.
Uncategorized SierraChart, Trading Comments Off no Jim Berg & # 8217; s Verdade sobre Volatility Trading System.
Eu encontrei Jim Berg e seu sistema ATR há muito tempo, quando um usuário me pediu para criar uma versão para o Sierra Chart.
O sistema completo é descrito na revista "Stocks and Commodities" de fevereiro de 2005 em um artigo intitulado "A verdade sobre a volatilidade" de Jim Berg. O método de Jim chamou a atenção em 2002 quando ganhou uma competição comercial para a revista Personal Investor. Ele usou o sistema para negociar os mercados australianos. Observou-se que Jim produziu um retorno de 30% durante um ano em que o mercado caiu 20%.
Nota: A descrição abaixo fornece todas as peças do sistema e como elas se encaixam. Estabelecendo direção do mercado, entradas de temporização, parada final e lucros. Você não precisa, portanto, usá-los juntos. Você pode simplesmente pegar o elemento e incorporá-lo em outra estratégia. Por exemplo, use a linha de obtenção de lucro para um sistema diferente diferente.
Além disso, note que o sistema original comercializa os gráficos diários. Não testei isso em gráficos intradiários e prazos menores.
Como a maioria dos bons sistemas comerciais, não é complicado e não depende de muitos indicadores. O sistema original é longo apenas, embora a versão fornecida aqui também inclua sinais para o lado curto. O curto sendo o mesmo regras apenas em sentido inverso.
O sistema descrito por Jim é composto por duas partes. A primeira parte está relacionada ao estabelecimento de uma tendência. Uma vez que a existência de uma tendência é estabelecida, a segunda parte fornece as regras e o enquadramento para entrar e sair de negócios.
Vou usar o lado longo para o que se segue. Inverta tudo para o short.
Este é o aspecto do estudo no Sierra Chart. Eu configurei os parâmetros para mostrar apenas o lado longo.
Parte 1 e # 8211; Estabelecendo a Tendência.
Esta peça não está incluída nos estudos / indicadores. No artigo, Jim explica que ele simplesmente usa uma média móvel de 34 em um gráfico semanal. As regras para considerar a entrada são simples.
Olhando para o gráfico semanal, veja que:
O preço está aumentando e mais baixos. Os preços de fechamento estão acima da média móvel de 34 semanas. Quando a média móvel de 34 semanas está apontando para cima.
Uma vez que vemos que isso é válido, você pode considerar a tendência estabelecida e acima. Você continuaria então na parte 2, que fornece as regras de entrada e saída.
Parte 2 e # 8211; Negociando a Tendência.
Depois de determinar a tendência no gráfico semanal, voltamos nossa atenção para o gráfico diário em que negociamos.
O estudo inclui 3 imagens que fornecem os sinais comerciais reais.
Barras de cores e # 8211; azul para bullish, vermelho para baixo, preto para barras neutras. Um fim de trânsito Um alvo de lucro.
Como o nome do artigo implica, todos os 3 acima são baseados em volatilidade por meio de um ATR.
Então, como é que você troca?
Primeiro vamos olhar as entradas.
Para entrar por muito tempo, você precisa primeiro esperar que ocorram condições de sobrevoo. Jim usou um RSI de 7 dias. Obviamente, qualquer oscilador que mostre condições de sobrevoo funcionaria. Usando RSI para o exemplo, quando o oscilador fica abaixo do nível 30, o mercado é considerado sobrevendido.
Quando o oscilador for sobrevendido, as barras geralmente serão vermelhas ou a coloração padrão e # 8211; geralmente. Em qualquer caso, depois de obter a condição de sobrevenda, esperamos que os bares se tornem azuis significando otimistas. Na próxima vez que tivermos uma barra que fecha o azul, podemos entrar no mercado por muito tempo.
O posicionamento da parada inicial pode ser colocado abaixo de uma baixa recente. Uma vez que os preços aumentam, podemos seguir nossa parada usando a parada de volatilidade.
Agora vamos ver as saídas. As saídas são bastante simples. Existem duas regras para sair, uma com lucro e uma usa a parada final. Seja qual for o primeiro, você toma.
Se tivermos um fim acima da linha do comprador de lucro, saímos ao aberto do próximo bar.
Se tivermos dois fechamentos consecutivos abaixo da parada final, saímos ao aberto da barra seguinte.
O sistema negocia intervalos de tempo diários A tendência a longo prazo é estabelecida com 34 dias no gráfico semanal. Insira uma retrocessão olhando RSI ou algum outro oscilador. As cores das barras indicam que está certo entrar e # 8211; azul por muito tempo, vermelho para baixo. Parada inicial abaixo de uma baixa anterior. Parada final incluída no estudo # 8211; começar a correr à medida que o preço avança. Se o preço fechar acima da linha do comprador de lucro, saia no aberto do próximo bar.
Referências.
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Maximize os lucros com as paradas de volatilidade.
Os comerciantes ativos sobrevivem porque eles usam a proteção inicial de perda de parada, bem como paradas de trânsito para quebrar ou bloquear os lucros. Muitos comerciantes passam horas aperfeiçoando o que consideram ser o ponto de entrada perfeito, mas poucos passam a mesma quantidade de tempo criando um ponto de saída de som. Isso cria uma situação em que os comerciantes estão certos sobre a direção do mercado, mas não conseguem participar de ganhos enormes porque sua parada final foi atingida antes que o mercado subisse ou quebrou em sua direção. Essas paradas geralmente são atingidas prematuramente porque o comerciante geralmente o coloca de acordo com uma formação de gráfico ou um montante em dólares.
O objetivo deste artigo é apresentar ao leitor o conceito de colocar uma parada de acordo com a volatilidade do mercado. No passado, a Investopedia abordou o tópico de usar uma parada de volatilidade com base no intervalo verdadeiro médio (ATR). Este artigo irá comparar a parada ATR para outras paradas de volatilidade com base no máximo mais alto, o balanço do mercado e um ângulo Gann. (Para um primário no ATR, consulte o nosso artigo: Medir a volatilidade com alcance real médio).
As três chaves para o desenvolvimento de uma metodologia de saída de som são determinar qual indicador de volatilidade usar para a colocação de parada adequada, por que a parada deve ser colocada dessa maneira e como essa parada de volatilidade particular funciona. Este artigo também mostrará um exemplo de um comércio em que a volatilidade pára os lucros maximizados. Finalmente, para manter o artigo equilibrado, discutirei as vantagens e desvantagens dos vários tipos de paradas.
Uma parada final geralmente é colocada após o mercado se mover na direção de seu comércio. Usando a média móvel como um exemplo, uma parada posterior seria seguindo a média móvel como a entrada original apreciada em valor. Para uma posição longa com base na entrada do gráfico de balanço, a parada de arrasto será colocada sob cada fundo posterior mais alto. Finalmente, se o sinal de compra foi gerado em uma linha de tendência de alta, então uma parada final seguiria a linha de tendência em um ponto abaixo da linha de tendência.
Em cada exemplo, a parada foi colocada a um preço baseado em uma quantidade predeterminada sob um ponto de referência (isto é, média móvel, balanço e linha de tendência). A lógica por trás da parada é que, se o ponto de referência for violado por uma quantidade predeterminada, o motivo original pelo qual o comércio foi executado em primeiro lugar foi violado. O ponto predeterminado geralmente é decidido pelo extenso teste de back-testing.
As paradas colocadas dessa maneira geralmente levam a melhores resultados comerciais, pois, no mínimo, são colocadas de maneira lógica. Alguns comerciantes entram em posições, depois colocam paradas com base em montantes em dólares específicos. Por exemplo, eles continuam um mercado e param uma quantia fixa em dólares sob a entrada. Esse tipo de parada geralmente é atingido na maioria das vezes porque não há lógica por trás disso. O comerciante está baseando a parada em um valor em dólares que pode não ter nada a ver com a entrada. Alguns comerciantes sentem que esta é a melhor maneira de manter as perdas em um nível consistente, mas, na realidade, resulta em parar de ser atingido com mais freqüência.
Se você estudar um mercado próximo o suficiente, você deve poder observar que cada mercado tem sua própria volatilidade única. Em outras palavras, ele tem um movimento normal mensurável. Este movimento pode ser com a tendência ou contra a tendência. Na maioria das vezes, é usado em referência a movimentos que estão contra a tendência. Este movimento é referido como um ruído do mercado. Os melhores sistemas de negociação respeitam o ruído e as melhores paradas são colocadas fora do ruído. Um dos melhores métodos para determinar o ruído do mercado é estudar a volatilidade do mercado.
Outros tipos de paradas com base na volatilidade do mercado são paradas que são calculadas em referência ao mais alto ou menor baixo em um período de tempo fixo, um gráfico de balanço que permite que o mercado se mova para cima e para baixo dentro de uma tendência e um Ângulo Gann que se move a uma taxa de velocidade uniforme na direção da tendência. (Para saber mais sobre os ângulos de Gann, dê uma olhada no nosso artigo: Como usar os indicadores do Gann.)
Ao trabalhar com a volatilidade pára, é preciso definir claramente os objetivos da estratégia de negociação. Cada indicador de volatilidade tem suas próprias características, especialmente em relação à quantidade de lucro aberto que é devolvido em um esforço para permanecer com a tendência.
Este gráfico mostra como várias paradas seriam aplicadas a uma posição curta. Existem quatro tipos de paragens de arranque usadas neste exemplo. A maior alta dos últimos 20 dias, o intervalo máximo médio de 20 dias é superior a 2, mais o alto, a parte superior do gráfico de balanço e o ângulo de Gann inclinado para baixo.
Na Figura 2, as setas indicam onde cada uma das volatilidades de trânsito parou teria sido executada durante o curso normal do comércio.
Olhando para o gráfico, observaremos que a Alta Máxima de 20 dias parará é a parada de deslocamento móvel mais lenta e pode devolver os lucros mais abertos, mas também permite ao comerciante a melhor oportunidade de capturar a maior parte da tendência para baixo.
Os tempos de parada do ATR de 20 dias 2 + o Alto se deslocam enquanto o mercado estiver fazendo aumentos mais baixos. Esta parada nunca se move até mesmo se o topo se move para cima. Permanece no nível mais baixo alcançado durante o declínio. Porque nunca se move mais alto, ele retorna menos lucro do que as outras paragens de saída. A desvantagem desta parada é que ela pode ser executada no início da tendência, evitando assim a participação em um movimento maior para baixo.
O Swing Chart segue a tendência do mercado conforme definido por uma série de partes inferiores e fundos inferiores. Enquanto o top atual for menor do que o anterior, o comércio permanecerá ativo. Uma vez que um top de tendência é cruzado, o comércio é interrompido. Este tipo de parada de volatilidade de arrastar pode dar grandes quantidades de lucros abertos, dependendo do tamanho dos balanços. O trade-off é que ele pode permitir que o comerciante participe de um movimento maior. (Para mais informações sobre os gráficos Swing, consulte Introdução ao Swing Charting.)
A última parada final é a parada do ângulo Gann. Os ângulos de Gann começam desde o ponto mais alto imediatamente antes da entrada comercial. Os ângulos de Gann neste exemplo movem-se para baixo com uma taxa uniforme de velocidade de quatro e oito centavos por dia. À medida que o mercado se move para baixo, a distância entre os ângulos se amplia. Isso significa que o comerciante pode devolver uma grande quantidade de lucros abertos dependendo do ângulo Gann escolhido como ponto de referência para a parada final. Além disso, um comércio pode ser interrompido prematuramente se o ângulo incorreto for escolhido.
O tipo de sistema de negociação que mais se beneficia de uma parada de volatilidade é um sistema de tendências. O comerciante simplesmente usa um indicador de tendência, como uma média móvel, uma linha de tendência ou um gráfico de balanço para determinar a tendência e, em seguida, segue a posição aberta usando uma parada de volatilidade. Este tipo de parada pode prevenir as chicotadas mantendo a parada fora do ruído. Mercados altamente voláteis ou sem direção são as piores condições em que se comercializam usando uma parada de volatilidade. Nessas condições, as paradas provavelmente serão atingidas com freqüência.
Além disso, leia Forget The Stop, You've Got Options para aprender sobre outras opções para limitar perdas.

Volatilidade Breakout Systems.
Volatilidade Breakout Systems.
por Linda Bradford Raschke.
Os sistemas Breakout podem ser considerados outra forma de negociação de swing, (que é um estilo de negociação de curto prazo projetado para capturar o próximo movimento imediato). Em outras palavras, o comerciante não se preocupa com nenhuma previsão ou análise de longo prazo, apenas a ação de preço imediato.
Os sistemas de desvantagem de volatilidade baseiam-se na premissa de que, se o mercado mover uma determinada porcentagem de um nível de preço anterior, as probabilidades favorecem a continuação do movimento. Esta continuação pode durar apenas um dia, ou ir um pouco além do preço de entrada original, mas isso ainda é suficiente para um lucro para jogar. Um comerciante deve estar satisfeito com o que o mercado esteja disposto a dar.
Com um sistema de breakout, um comércio sempre é levado na direção de que o mercado está se movendo no momento. Geralmente é inserido através de uma parada de compra ou venda. O pouco de continuação para o qual estamos jogando baseia-se no princípio de que o impulso tende a preceder o preço. Existe também outro princípio do comportamento dos preços que está no trabalho para criar oportunidades comerciais. Ou seja, o mercado tende a alternar entre um período de equilíbrio (equilíbrio entre as forças da oferta e da demanda) e um estado de desequilíbrio. Esse desequilíbrio entre a oferta e a demanda causa expansão # 8201; (o mercado busca um novo nível), e é isso que nos faz entrar em um comércio.
Existem várias maneiras de criar sistemas de break-up de volatilidade a curto prazo. Descobri que diferentes tipos de sistemas baseados no teste de expansão de alcance são bastante semelhantes. Portanto, qualquer método escolhido deve ser uma questão de preferência pessoal.
Ao projetar um sistema, pode-se optar por colocar uma entrada para fechar o preço de abertura ou o preço de fechamento do dia anterior. Este intervalo de entrada pode ser uma função do intervalo do dia anterior ou uma porcentagem do intervalo anterior de 2.10 dias, etc. As saídas mecânicas podem variar de usar um nível de objetivo fixo para usar uma função de tempo, como o próximo dia e # 8217; s aberto ou fechado. A maioria desses sistemas funciona melhor quando é usado um intervalo muito largo.
Outra maneira de negociar o modo breakout é usando & # 8220; breakouts de canal & # 8221; que está simplesmente comprando o máximo mais alto nos últimos sete dias no caso de um canal de 7 períodos ou a maior alta dos últimos 2 dias no caso de um breakout de canal de 2 períodos. No caso de um padrão de breakout do dia interno em que se compra a alta ou vende a parte inferior da barra anterior, um breakout de canal de 1 período é realmente usado para o gatilho. O sistema de breakout de longo prazo mais famoso, adaptado por Richard Dennis para treinar o & # 8220; Turtles & # 8221; foi a fuga de canais de 4 semanas projetada originalmente por Richard Donchian. Outros sistemas de breakout podem ser baseados em padrões de gráfico (isto é, o Sistema de Probabilidade de Padrão de Curtis Arnold), quebras de linha de tendência, breakouts acima ou abaixo de uma faixa ou envelope de preços ou variações de funções de expansão de alcance simples.
Benefícios de treinamento para o comerciante novato.
Derivado de Trading a Volatility Breakout System:
Negociar um sistema de breakout de curto prazo pode ser um dos melhores exercícios para melhorar sua negociação.
Primeiro, ensina você a fazer coisas difíceis de fazer e # 8211; Comprando alto ou vendendo baixo em um mercado em movimento rápido! Para a maioria das pessoas, isso parece bastante natural. Em segundo lugar, sempre fornece uma parada de gerenciamento de dinheiro definida uma vez que uma transação é inserida. Não aderir a uma parada de gerenciamento de dinheiro definida é a causa mais comum de falha entre os comerciantes. Em terceiro lugar, ensina a um comerciante a importância do seguimento, uma vez que uma transação é inserida, já que a maioria dos sistemas de breakout funcionam melhor quando o comércio é realizado durante a noite. Por último, proporciona um ótimo meio para que os comerciantes melhorem suas habilidades de execução. A maioria dos sistemas de desvio de volatilidade são bastante ativos em comparação com um sistema de tendência a longo prazo. Um comerciante pode ganhar habilidade em fazer pedidos em diversos mercados. Ter um ponto de entrada mecanicamente definido às vezes é apenas a coisa necessária para superar o medo de um comerciante de puxar o gatilho. A ordem é colocada antes do tempo e o mercado automaticamente puxa o comerciante para uma negociação se o nível de parada for atingido.
Mesmo que uma pessoa prefira finalmente entrar ordens usando discrição, a negociação de um sistema de desvio de volatilidade mecânica ainda pode ser um exercício inestimável. Deve, pelo menos, aumentar a conscientização de um comerciante sobre certos tipos de comportamento de preços no mercado, especialmente se alguém estiver condicionada a entrar em padrões de retração contra-tendência. Ele não pode ajudar a impressionar um deles pelo poder de um dia de tendência verdadeira.
Prós e Contras de Trading a Breakout System:
Como a maioria dos sistemas, os sistemas de desvio de volatilidade vão se limpar em mercados voláteis ou desenfreados, mas tendem a debater quando as condições ficam agitadas ou o volume se seca. Eu acredito que eles ainda estão entre o tipo de sistema mais lucrativo para o comércio, e eu também sinto que eles continuarão a ser lucrativos no longo prazo. Eles são & # 8220; duráveis ​​& # 8221; e "robusto", embora eles tendem a se deteriorar quando uma grande quantidade de pedido é colocada (ou seja, mais de 50 contratos). No entanto, para que você não tenha a impressão de que existe um Santo Graal de sistemas, as seguintes considerações devem ser mantidas em mente:
As entradas podem ser nervosas, especialmente quando o mercado está em um modo fugitivo. As melhores descobertas ganharam $ ¯ t dar-lhe retracements para entrar. Você está a bordo ou não está! Se você conceituar que os melhores breakouts se transformam em dias de tendência, e provavelmente fecharão no alto ou no mínimo para o dia, então não é tão difícil de entrar. Normalmente, é melhor ter uma parada de compra / venda que já está no mercado.
Às vezes, as lacunas de mercado são abertas fora do seu nível de entrada inicial. Estes geralmente se transformam em melhores negócios. Eles também podem se transformar em chicotes mais agravantes. Grandes lacunas comprovam que um ainda deveria seguir o comércio, mas definitivamente adicionarão mais volatilidade à sua linha de fundo. Se o seu comércio for interrompido e um novo sinal é dado na direção oposta, esse comércio de reversão geralmente mais do que compensa a primeira perda.
Whipsaws são um arrasto, mas também são inevitáveis ​​ao negociar um sistema de breakout. Muitas vezes eu comprei os altos e vendi os baixos. Isso requer uma grande confiança nos números # 8221; para negociar esse tipo de sistema. O teste do sistema deve sempre ser feito por um mínimo de 3 anos, de preferência 10. Certifique-se então de examinar os dados da amostra para ver como o sistema foi executado.
No saldo, um sistema de desvio de volatilidade pode ser negociado na maioria dos mercados. No entanto, um mercado pode ser muito lucrativo um ano e, no entanto, pode ser medíocre no melhor momento. Um portfólio de 10 a 12 mercados parece funcionar bem. O problema de tentar trocar muitos mercados ao mesmo tempo é que pode tornar-se bastante difícil manter o nível de atividade se seus parâmetros forem bastante sensíveis. Muitas vezes no desenvolvimento de sistemas, as pessoas ignoram o que uma pessoa pode gerenciar realisticamente.
Melhorando um sistema básico de desvio de volatilidade:
A adição de filtros às vezes pode criar melhorias adicionais. Exemplos de tipos de filtros incluem: indicadores para determinar se um mercado está ou não em condições de tendência, sazonalidade, dias da semana ou grau de contração de volatilidade já presente no mercado. Períodos de baixa volatilidade no mercado podem ser definidos por uma contração no intervalo verdadeiro, um ADX baixo ou um indicador estatístico, como uma baixa taxa de volatilidade histórica ou um baixo desvio padrão.
Um sistema então pode parecer algo assim:
Condição de volatilidade inicial = true Comprar ou Vender em uma parada com base na barra atual # 8217; s abrir, mais ou menos uma porcentagem do intervalo do dia anterior # 8217; s. O gerenciamento de risco inicial pára uma vez que uma transação é inserida. Saída estratégica.
Tipos de variáveis ​​que podem ser usadas em um sistema de expansão de expansão de gama simples:
Período & # 8211; é a ruptura baseada em uma função do dia anterior ou o período anterior de 10 dias, por exemplo? Gama & # 8211; usa o alcance médio desse período ou o maior, menor ou total? Porcentagem & # 8211; qual porcentagem do intervalo é usado? É possível, por exemplo, usar 120% dos 3 dias anteriores e # 8217; alcance total. Base & # 8211; é a função de intervalo adicionada no dia anterior & # 8217; S perto ou o dia atual & # 8217; s aberto. Esta função também pode ser adicionada à alta ou baixa da barra anterior ou a um período anterior, como nos últimos 10 dias.
Como regra geral, quanto maior o fator percentual utilizado, maior será a porcentagem de negociações vencedoras. No entanto, o sistema geral pode ser menos lucrativo porque menos negociações são tomadas.
Mais uma vez, um exemplo de uma condição inicial pode ser: Insira um comércio apenas no dia seguinte ao intervalo mais curto nos últimos 7 dias. Ou, tome um comércio apenas se o mercado tiver feito um novo 20 dias de alta ou baixa nos últimos cinco dias de negociação. Sempre que você adiciona um filtro a um sistema, certifique-se de comparar os resultados com uma linha de base e examine a diferença no nível de atividade.
Baseado no tempo (2º dia, abertura do 1º dia) Abertura inicial (Larry Williams) Alvo ou nível objetivo (1 intervalo verdadeiro médio, dia anterior e # 8217; s alto / baixo) Parada final (deslocada) média móvel, parabólica, 2 dias alta / baixa)
Risco Controlável & # 8211; a quantidade de risco que pode ser predeterminada e definida por uma parada de gerenciamento de dinheiro.
Os tipos de gerenciamento de dinheiro param:
Função fixa de quantidade em dólares do nível de preço de alcance verdadeiro médio (ou seja, barra alta / baixa)
Exposição durante a noite (risco próximo a aberto). Você não pode sair de uma posição quando o mercado não está negociando. Assim, você está sujeito a lacunas adversas, que podem ser exageradas por notícias ou eventos. Risco de escorregamento. As condições de mercado rápidas ou os mercados finos e voláteis geralmente fazem com que um comerciante chegue aos preços muito pior do que o esperado.
Em geral, os números por trás da maioria dos sistemas são muito dependentes da captura de alguns bons negócios. Você não pode perder o bom comércio que pode fazer o seu mês.
Aqui estão algumas dicas para negociar este ou qualquer outro sistema:
Ganhe confiança ao negociar primeiro um sistema em papel. Certifique-se de poder trocar com sucesso um sistema mecanicamente antes de tentar adicionar qualquer critério. Acompanhe o seu desempenho real contra o sistema mecânico no final de cada dia, avaliando seu sucesso se você pode igualar o desempenho do sistema. Monitorize o desempenho em uma amostra adequada, talvez 100 negócios ou um número definido de semanas. Não deixe uma semana abaixo ou o comércio dissuadi-lo. Gerencie as saídas em vez de filtrar as entradas. É impossível dizer antecipadamente quais trades serão os bons. A única entrada ignorada pode ser a GRANDE, e uma só pode perder. Gerenciar a saída significa duas coisas: a primeira, aprenda quando é bom permitir que esse grande comércio ocasional seja executado uma hora ou duas extras antes de sair; o segundo (que realmente depende do nível de habilidade de um), aprenda a reconhecer um pouco mais cedo quando um comércio não estiver funcionando e sair imediatamente antes da parada ser atingida.
Todos os sistemas exibem nuances sutis e insights sobre o comportamento do mercado ao longo do tempo. Mantenha um caderno de suas observações e padrões que você percebe. Desta forma, você realmente criou o sistema seu próprio & # 8221 ;. Nunca se preocupe com quantos outros são sistemas de negociação. Se o deslizamento parece excessivo, muitas vezes sugere uma ruptura significativa de um triângulo ou período de congestionamento. Lembre-se: Algo teve que conduzir o mercado o suficiente para penetrar o ponto de partida em primeiro lugar!
Se você está interessado em ler mais sobre o princípio da expansão da gama / contração da gama, Toby Crable foi pioneira em algumas das melhores pesquisas nesta área. Eu recomendo fortemente o seu dia do dia do livro com padrões de preços de curto prazo e intervalos de intervalo de abertura. A pesquisa neste livro fornece uma das plataformas mais sólidas para desenvolver sistemas de break-volatilidade com base no preço de abertura. Toby é um CTA que agora gerencia mais de 100 milhões de dólares com base em algumas dessas técnicas. Outro valor excelente é o livro de Curtis Arnold, PPS Trading System. Ele revela um tipo diferente de sistema baseado em fuga de padrões de gráficos tradicionais, conforme identificado no livro Edwards and Magee & # 8217; livro Análise Técnica de Stock Trends (outro livro clássico que deveria estar em toda biblioteca de mercado de mercado sério)! O sistema original da Curtis foi vendido por mais de US $ 2.000. O livro é essencialmente o mesmo e vende por menos US $ 50! Esses livros, além de muitos outros, podem ser encomendados através da livraria.
Linda Raschke ou LBRGroup não oferece nenhuma associação.
Insight comportamental.
Categorias.
O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Existe um risco de perda na negociação de futuros.

R & amp; D Blog.
I. Estratégia de negociação.
Desenvolvedor: J. Welles Wilder, Jr. Conceito: Tendência de seguimento com base em eventos de volatilidade. Fonte: Wilder, J. W. (1978). Novos conceitos em sistemas de negociação técnica. Greensboro: Trend Research. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho do modelo de reversão em duas fases (longo / curto). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis ​​e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.
Variáveis ​​testadas: constante e amp; Look_Back (Definições: Tabela 1):
Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).
True_Low [i] = min (Low [i], Close [i-1])
True_Range [i] = True_High [i] - True_Low [i]
Rango verdadeiro médio (ATR):
ATR [i] = média (True_Range [i] ao longo do período Look_Back)
ARC [i] = ATR [i] × Constante.
SIC: The Significant Close & # 8211; O preço de venda extremamente favorável atingiu enquanto estava em um comércio.
SAR: o ponto Stop e Reverse & # 8211; Um ponto definido pela distância ARC [i] da SIC.
Constante = [2,0, 20,0], Passo = 0,5;
Operações curtas: uma venda no fechamento é colocada quando o fechamento está abaixo do ponto de distância da ARC do SIC (The Significant Close & # 8211; O preço de fechamento extremamente favorável alcançado enquanto estiver em uma troca).
Reversão: o sistema de desvio de volatilidade é um verdadeiro sistema de reversão, o que significa que a posição é invertida em cada sinal de entrada.
Constante = [2.0, 20.0], Passo = 0.5.
ATR_Stop = 6 (ATR.
Faixa verdadeira média
Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.
III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.
Variáveis ​​testadas: constante e amp; Look_Back (Definições: Tabela 1):
Figura 2 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 100 Round Turn).
IV. Classificação: J. Welles Wilder, Jr. & # 8211; Volatilidade Breakout | Estratégia de negociação.
REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.
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